Capa do livro: GESTÃO DE RISCO DE MERCADO – MENSURAÇÃO DO VALUE-ATRISK (VaR):<br>comparação da exigência de capital em diferentes abordagens

GESTÃO DE RISCO DE MERCADO – MENSURAÇÃO DO VALUE-ATRISK (VaR):
comparação da exigência de capital em diferentes abordagens

Autores: João Carlos Félix Souza - Iram Alves de Souza - João Gabriel de Moraes Souza

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Sinopse

Esta obra apresenta os principais métodos de mensuração do Value at Risk - VaR, como também as diferenças nas abordagens padronizada e modelos internos, identificando fatores relevantes que podem ser utilizados nas políticas ou estratégias de requerimento de capital de uma carteira de negociação exposta aos riscos de mercado.

Detalhes do produto

Editora: EDITORA CRV
ISBN:978-85-444-2087-4
DOI: 10.24824/978854442087.4
Ano de edição: 2018
Distribuidora: EDITORA CRV
Número de páginas: 140
Formato do Livro: 14x21 cm
Número da edição:1

Sumário

GESTÃO DE RISCO DE MERCADO – MENSURAÇÃO DO VALUE-ATRISK (VaR):<br>comparação da exigência de capital em diferentes abordagens

Autores

JOÃO CARLOS FÉLIX SOUZA
Possui graduação e mestrado em Estatística e Métodos Quantitativos pela Universidade de Brasília (UnB), pós-graduação em Informática pela Universidade Católica de Brasília (UCB) e doutorado em Economia pela UnB. É Professor do Departamento de Engenharia de Produção da Faculdade de Tecnologia e Engenharia da UnB, pesquisador no Programa de pós-graduação em Computação Aplicada PPCA/UnB na Linha de pesquisa de Gestão de Risco, bem como investigador na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC/UC - Portugal). Tem experiência profissional como analista em avaliação de desempenho e modelagem em Gestão de Risco de instituições financeiras. Foi gerente nas áreas de Pesquisa de Mercado e Estratégia, Controladoria e na Diretoria de Risco do Banco do Brasil. Foi Coordenador do grupo de modelagem de Risco Operacional da FEBRABAN. Atualmente ensina e trabalha nas áreas de pesquisa em Engenharia Econômica e Gestão de Riscos. Atua, principalmente, nos seguintes temas e linhas de pesquisa: sistema financeiro, gestão de riscos e risco financeiro.

IRAM ALVES DE SOUZA
Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade São Marcos (1998), MBA Riscos pela USP/Fipecafi (2002), Pós-graduação em Ciências da Computação/Sistemas Distribuídos (2007) pela UnB e Mestrado em Ciência da Computação/Gestão de Riscos (2017) pelo PPCA – Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (UnB).  Atualmente é Gerente Executivo da Gerência de Riscos de Mercado e Liquidez da Diretoria de Gestão de Riscos do Banco do Brasil.  Atuou como Gerente de Projeto Estratégico do Banco do Brasil para desenvolvimento e implementação da abordagem avançada de modelos internos de Risco de Crédito de Basileia II. Tem mais de 20 anos de experiência como analista e gerente nas áreas de gestão de risco, principalmente nas áreas de risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. É representante do Banco do Brasil na subcomissão de Riscos de Mercado e Liquidez da FEBRABAN e Presidente do Conselho de Administração do Brasilian American Merchant Bank - Entidade Ligada do Banco do Brasil (ELBB) em Ilhas Cayman. 

JOÃO GABRIEL DE MORAES SOUZA
Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília - UnB (2010), Pós-graduação em Controladoria e Finanças pelo IBMEC/DF (2013) e Mestrado pelo Programa de Pós-graduação em Administração - PPGA/ UnB na área de concentração em Finanças e Métodos Quantitativos. Atualmente é Doutorando do PPGA/ UnB na área de concentração de Finanças e Métodos Quantitativos, é pesquisador bolsista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada / Ipea e Professor Colaborador do Departamento de Administração da Universidade de Brasília (UnB). Foi pesquisador no CEFTRU – Centro Interdisciplinar de Estudos em Transporte na UnB. Atua na área de pesquisa em econometria, finanças, fusões e aquisições e gestão de riscos.